Manual de Setups Volume 8 - Setups Utilizando Indicadores Associados

Document Content and Description Below

Manual de Setups Volume 8 - Setups Utilizando Indicadores Associados Uma das várias dificuldades que um trader tem em sua rebuscada atividade profissional é a escolha de um sistema operacional q... ue possa ser utilizado em suas rotinas. A escolha do prazo, do setup, do manejo de risco e da forma de conduzir as operações é parte fundamental no projeto de vida de um trader. O mercado financeiro apresenta algumas dezenas de modos diferentes de se ganhar dinheiro e algumas centenas de modos diferentes para se perder dinheiro. Operações a favor da tendência, operações contra a tendência, operações de retorno à média, operações de afastamento da média, operações de financiamento, operações de long-short, opera- ções de lançamento coberto e operações focadas em volatilidade são apenas algumas das diversas modalidades de setups que existem. Algumas usam a inércia de um movimento a seu favor; outras usam o retorno a um preço médio. Nossa missão neste trabalho é apresentar os mais diversos setups operacionais que já foram criados por dezenas de autores e, ao mesmo tempo, os resultados estatísticos destes no mercado financeiro brasileiro. Além disso, iremos também apresentar as variantes possíveis dos setups apresentados. Nosso projeto inicial constava como um livro fechado. Porém, à medida que a ideia foi tomando forma, percebemos que a cada dia novos setups e novas táticas são descritos. Dessa maneira, pareceu-nos mais interessante a edição deste Manual de Setups Gráficos em forma de volumes lançados periodicamente. Cada novo volume lançado estará tratando de um indicador ou ferramenta diferente. Assim, nossa comunidade de traders terá a oportunidade de acompanhar, de forma periódica e em volumes, a publicação de um conjunto de setups gráficos para compor seus estudos e táticas de trade. Os volumes são: VOLUME 1: SETUPS PUROS VOLUME 2: SETUPS BASEADOS EM MÉDIAS MÓVEIS VOLUME 3: SETUPS BASEADOS EM OSCILADORES VOLUME 4: SETUPS BASEADOS NA BANDA DE BOLLINGER VOLUME 5: SETUPS BASEADOS NO PONTO DE PIVÔ, HILO E SAR VOLUME 6: SETUPS BASEADOS NO MACD HISTOGRAMA VOLUME 7: SETUPS BASEADOS NA VOLATILIDADE HISTÓRICA VOLUME 8: SETUPS UTILIZANDO INDICADORES ASSOCIADOS MANUAL DE SETUPS Alexandre Wolwacz :: Stormer 7 A análise de setups Quando analisamos um setup, precisamos ter em mente as principais características que compõem um sistema. Um setup é um conjunto de situações gráficas que nos oferece uma tomada de posição, seja comprada ou vendida, com um alvo, um estope, uma quantidade de sinais e um índice de acerto para o alvo. As pessoas erroneamente consideram que um setup é rentável apenas pelo seu nível de acerto. Esse é um erro conceitual dramático. Estruturalmente falando, um setup irá ser rentável ou não, dependendo do conjunto inteiro e da interação dessas características: 1 - Média de ganho por trade certo; 2 - Média de perda por trade errado; 3 - Índice de acerto no alvo; 4 - Quantidade de sinais; 5 - Média de ganho/média de perdas. Um sistema de trade que tenha 90% de acerto pode ser deficitário. Bem como, sistemas de trade com apenas 20% de acerto podem ser altamente rentáveis. O balanço de quanto se perde e quanto se ganha em cada trade certo, somado com os níveis de acerto, é que irá produzir o resultado. Com essas informações podemos montar a possível rentabilidade de um sistema, usando o que se chama de expectativa matemática. 9 A expectativa matemática A expectativa matemática é uma fórmula criada para observar se o viés de um sistema é de produzir lucros, ou se o viés é de prejuízo. Conceitualmente falando, não poderíamos pensar em operar sistemas que têm expectativa matemática negativa. A forma de calcular está abaixo: Expect = (( 1 + (média de ganho/média de perda)) X percentual de acerto) - 1 Quanto maior o número, poderíamos inferir que melhor seria o sistema. Claro, que, para podermos analisar um sistema, precisaremos de um histó- rico de trades gerados pelo método. Podemos pensar em sistemas que tenham as seguintes características: Quantidade de sinais | Muitos | Poucos Nível de acerto | Alto | Baixo Média de ganho/média de perda | Alta | BaixaOs setups acabam associando essas características. Sem dúvida que o setup perfeito seria: alta média de ganho, alto nível de acerto, muitos sinais. Mas, infelizmente, é quase impossível encontrar um setup assim. Resumidamente, quando queremos: 1 - Alto nível de acerto – Precisará de estopes longos, pois estopes curtos tendem a ser violinados. Ou então, precisaremos de alvos mais curtos, para 10 que se aumente o nível de acerto. As duas medidas instantaneamente DIMINUEM a média de ganho/média de perda (payoff) do sistema. 2 - Payoff alto – Para isso, precisamos de um estope curto, pois com estopes curtos, quando erramos, perdemos pouco. Ao mesmo tempo, precisamos de alvos longos. As duas medidas DIMINUEM nosso nível de acerto. 3 - Quantidade de sinais – Raramente teremos movimentos muito amplos se apresentando seguidas vezes. Logo, alvos longos e muitos sinais não serão encontrados juntos. Afinal, os cenários são contraditórios. Para um setup ter alta média de ganho, significa estopes curtos e alvos longos. Isso por si só já impede alto nível de acerto. E, ainda mais, muitos sinais. Os setups mais frequentes e rentáveis são os que têm baixo nível de acerto, alta média de ganho/perda e sinais médios. Ainda sobre os setups, podemos dividir o grupo de setups quanto aos indicadores utilizados em sua construção ou quanto à filosofia sobre a qual o modelo se instala. Para fins didáticos, iremos dividir em cima dos indicadores usados na construção de cada um desses setups e, dentro disso, separar os modelos por sua filosofia. 11 A filosofia dos setups Em termos de filosofia, temos setups que usam: 1 - Seguidores de tendência; 2 - Operações contra tendência; 3 - Padrões gráficos; 4 - Rompimentos; 5 - Divergências; 6 - Recuos dentro de tendência. 1 . Os sistemas seguidores de tendência: Esse tipo de modelo tende a ter um baixo a médio nível de acerto. Produz ótimas relações de média de ganho por trade certo, contra média de perda por trade errado. Usualmente, abre poucos sinais. 2 . Operações contra tendência: Esse tipo de modelo tende a ter um nível de acerto maior. Porém, seus ganhos são menores. A relação aqui de payoff (média de ganho/média de perda) não é das melhores. 3 . Padrões gráficos:Esse tipo de modelo tende a ter bom nível de acerto, alvos longos e pouquíssimos sinais. 12 4 . Rompimentos: Tendem a ter bom nível de acerto, alvos curtos e estopes longos. 5 . Divergências: Geram poucos sinais, com bom nível de acerto, alvos longos. 13 Breve glossário Vamos falar dos termos que serão abordados no futuro: Payoff = valor absoluto da divisão do lucro médio pela perda média. Fator de lucro (profit factor) = o valor absoluto da divisão do lucro total bruto auferido no período dividido pelas perdas totais brutas. Fator de recuperação (recovery factor) = valor absoluto de todo lucro auferido dividido pelo drawdown máximo. Drawdown = a distância entre o topo até o fundo dentro de um gráfico de curva de capital. [Show More]

Last updated: 7 months ago

Preview 1 out of 116 pages